Анализ риска позволяет не только выявить зоны риска для данной стратегии, но и оценить его количественные и качественные параметры, то есть определить вероятность его наступления и последствия для успеха стратегии.

Алгоритм такого анализа, как правило, включает следующие этапы:

выявление возможных рисков на всех этапах реализации стратегического плана и во всех областях производственно-хозяйственной деятельности;

определение вероятности наступления данного риска (в долях единицы измеряется в диапазоне от нуля до единицы);

определение тяжести неблагоприятного события в баллах;

расчет опасности данного риска для плана (произведение вероятности на тяжесть);

ранжирование рисков по степени опасности;

расчет потерь от наступления неблагоприятных событий и определение мер снижения риска.

Для анализа риска используются следующие методы: анализ чувствительности; проверка устойчивости; корректировка параметров плана; анализ сценариев; метод "Монте-Карло", дерево решений. Особенность применения указанных методов для анализа риска состоит в следующем. Во-первых, производится формализованное описание возможных условий реализации плана в форме различных сценариев или моделей, учитывающих основные параметры плана предприятия (цели и ограничения). Во-вторых, проводится анализ возможных сценариев развития событий и их влияния на показатели риска. Здесь возможны три подхода к анализу сценариев.

Первый подход основан на наихудшем развитии событий (пессимистический сценарий). Его применение не требует знания вероятностей наступления неблагоприятных событий и в этом состоит преимущество данного подхода. Для этого сценария все факторы риска и решения, направленные на снижение риска, должны быть ранжированы. Плановое решение по критерию пессимизма определяется путем отыскания для каждого решения наихудшей оценки по всем ситуациям и последующим выбором наилучшей из них (наилучшее из наихудших решений).

Второй сценарий соответствует критерию оптимизма: Оптимальное по критерию оптимизма решение определяется путем отыскания для каждого решения наилучшей оценки по всем возможным ситуациям и последующим выбором наилучшей из них (наилучшее решение из наилучших).

Третий подход основан на наиболее вероятном сценарии и максимуме среднего выигрыша. Ранг решения в данном случае представляет собой средний выигрыш, который получается при каждом решении по всем ситуациям. В основу выбора закладывается вероятность наступления планируемой ситуации, а ее определение представляет собой достаточно сложную задачу.

Планирование сценариев позволяет сформировать полный перечень факторов риска, проранжировать возможные риски и смоделировать процесс реализации плана развития предприятия, оценить с определенной вероятностью последствия неблагоприятных ситуаций, запланировать меры снижения их воздействия и, наконец, осуществлять корректировку плана в ходе его реализации.

Совокупность этих методов составляет суть процесса планирования риска.

При планировании сценария и риска необходимо иметь в виду, что риск всегда связан с проблемной ситуацией. Поэтому выявление причин возникновения проблемной ситуации является важнейшим условием принятия правильного решения с минимальным риском. Знание причин позволяет своевременно обнаружить проблему в момент ее зарождения и снизить тем самым риск наступления неблагоприятных событий. В этом случае выявляются тенденции, которые ведут к зарождению проблемы. В любой момент слежения за развитием проблемной ситуации может быть скорректировано плановое решение.

Публикации по экономике >>>

Использование факторинга в управлении дебиторской задолженностью ООО Формула делового мира
Актуальность темы работы состоит в том, что в связи с ростом конкуренции на товарных рынках и рынках услуг многие поставщики вынуждены предоставлять отсрочку или рассрочку платежа своим клиентам, выступая тем самым в качестве кредитора и принимая на себя кредитные, валютные и процентные риски. Это приводит к отвлечению оборотных средств поставщиков, отрицательно влияя на показатели их финансовой отчетности. Нач ...

Новая экономика
В последних десятилетиях XX века мы стали свидетелями появления новой стадии развития человечество - стадии построения постиндустриального общества. Постиндустриальное общество - это общество, в экономике которого в результате научно-технической революции и существенного роста доходов населения приоритет перешёл от преимущественного производства товаров к производству услуг. Производственным ресурсом становятся ...